Сравнение 3XLE.L с SMH3.L
3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 154.10%/yr for SMH3.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3XLE.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XLE.L торгуется в GBp, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 305.05%.
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 82.88%
- 1 год
- 133.33%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH3.L
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 62.47%
- С начала года
- 305.05%
- 6 месяцев
- 295.43%
- 1 год
- 890.07%
- 3 года*
- 154.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XLE.L и SMH3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 305.05% | 62.22% | 69.91% | 243.35% | -83.36% | -0.69% |
Correlation
The correlation between 3XLE.L and SMH3.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between 3XLE.L and SMH3.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XLE.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
3XLE.L
SMH3.L
Сравнение 3XLE.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XLE.L | SMH3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 23.48 | -20.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 75.37 | -66.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XLE.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 9.62 | -7.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 3XLE.L и SMH3.L
Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и SMH3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XLE.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.89% | -87.38% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -37.52% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.05% | -84.61% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -6.35% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -47.65% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 11.71% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XLE.L и SMH3.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) составляет 25.44%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 38.87%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XLE.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.44% | 38.87% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.73% | 70.05% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.92% | 91.61% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.19% | 99.01% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 99.01% | -16.82% |
Сравнение комиссий 3XLE.L и SMH3.L
И 3XLE.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XLE.L и SMH3.L
Ни 3XLE.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3XLE.L and SMH3.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3XLE.L and SMH3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и SMH3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор