PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с MAG7.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3XLE.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 3XLE.L returned 133.33% vs 128.20% for MAG7.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью 0.03%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
5.22%
1 месяц
14.29%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-2.09%
1 год
128.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-32.85%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.03%-33.53%153.25%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and MAG7.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between 3XLE.L and MAG7.L has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3AMZ.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с MAGSMAG7.L с VOOMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Доходность на риск

3XLE.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.LMAG7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.32

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.07

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.78

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

4.31

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.32

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и MAG7.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и MAG7.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-91.62%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-71.53%

+32.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-48.83%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-48.64%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

29.64%

-15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и MAG7.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) составляет 25.44%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

27.37%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

70.67%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

96.53%

-29.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

123.90%

-41.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

123.90%

-41.71%

Сравнение комиссий 3XLE.L и MAG7.L

И 3XLE.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и MAG7.L

Ни 3XLE.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and MAG7.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3XLE.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и MAG7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор