Сравнение 3XLE.L с 5SPY.L
3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and 5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XLE.L returned 63.46% vs 82.92% for 5SPY.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3XLE.L и 5SPY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XLE.L торгуется в GBp, в то время как 5SPY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5SPY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XLE.L показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у 5SPY.L с доходностью 19.09%.
3XLE.L
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -25.00%
- С начала года
- 48.54%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- 63.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5SPY.L
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 5SPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 48.54% | -17.73% | -41.08% |
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | 19.09% | -5.71% | 50.68% |
Correlation
The correlation between 3XLE.L and 5SPY.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between 3XLE.L and 5SPY.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XLE.L vs. 5SPY.L — Ранг доходности на риск
3XLE.L
5SPY.L
Сравнение 3XLE.L c 5SPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3XLE.L | 5SPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 6.05 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3XLE.L и 5SPY.L
Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -64.70%, что меньше максимальной просадки 5SPY.L в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 5SPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XLE.L | 5SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -80.53% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.33% | -42.71% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.33% | -14.53% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.41% | -47.13% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 13.66% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XLE.L и 5SPY.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XLE.L | 5SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.14% | 18.83% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.80% | 42.58% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.63% | 56.55% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 77.62% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 77.62% | -9.01% |
Сравнение комиссий 3XLE.L и 5SPY.L
И 3XLE.L, и 5SPY.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XLE.L и 5SPY.L
Ни 3XLE.L, ни 5SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3XLE.L and 5SPY.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3XLE.L and 5SPY.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и 5SPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор