Сравнение 3XLE.L с 3USL.L
3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both Leveraged Equities funds. 3XLE.L is actively managed, while 3USL.L is passively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 46.72%/yr for 3USL.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3XLE.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XLE.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%.
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 82.88%
- 1 год
- 133.33%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 25.64%
- 6 месяцев
- 25.62%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 46.72%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.64% | 19.79% | 66.86% | 61.97% | -52.27% | 2.07% |
Correlation
The correlation between 3XLE.L and 3USL.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between 3XLE.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XLE.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
3XLE.L
3USL.L
Сравнение 3XLE.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XLE.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.16 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 11.66 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XLE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок 3XLE.L и 3USL.L
Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, примерно равная максимальной просадке 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XLE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.89% | -73.93% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -25.03% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.05% | -49.79% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -1.47% | -30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -14.38% | -30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 6.79% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XLE.L и 3USL.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XLE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.44% | 9.36% | +16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.73% | 24.34% | +33.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.92% | 33.30% | +33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.19% | 45.36% | +36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 46.90% | +35.29% |
Сравнение комиссий 3XLE.L и 3USL.L
И 3XLE.L, и 3USL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XLE.L и 3USL.L
Ни 3XLE.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3XLE.L and 3USL.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3XLE.L and 3USL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор