PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с WNEW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с WNEW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while WNEW.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3USL.L returned 50.50%/yr vs 19.70%/yr for WNEW.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for WNEW.L.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и WNEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как WNEW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у WNEW.L с доходностью 22.06%.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

WNEW.L

1 день
-1.05%
1 месяц
6.16%
С начала года
22.06%
6 месяцев
21.17%
1 год
47.42%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и WNEW.L

2026 (YTD)2025202420232022
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-50.70%
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		22.07%32.54%-5.06%12.62%-22.57%

Correlation

The correlation between 3USL.L and WNEW.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.64

The correlation between 3USL.L and WNEW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с WNEW.L:
WNEW.L с VWRA.LWNEW.L с BBOX.LWNEW.L с DPYG.LWNEW.L с DPYE.LWNEW.L с AREG.LWNEW.L с GLRA.LWNEW.L с DPYA.L

Доходность на риск

3USL.L vs. WNEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WNEW.L
Ранг доходности на риск WNEW.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNEW.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNEW.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNEW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNEW.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c WNEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LWNEW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.29

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.19

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.24

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

9.14

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. WNEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNEW.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и WNEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LWNEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и WNEW.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки WNEW.L в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и WNEW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LWNEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-34.48%

-42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-14.56%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-22.76%

-25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.75%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-16.50%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.18%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и WNEW.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LWNEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.98%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

14.92%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

20.67%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

19.58%

+27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

19.58%

+28.93%

Сравнение комиссий 3USL.L и WNEW.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WNEW.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и WNEW.L

3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM2025202420232022
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		1.30%1.70%1.83%1.23%0.72%

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and WNEW.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNEW.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNEW.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while WNEW.L is REIT. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.45% for WNEW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и WNEW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор