PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.49%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции 3USL.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 28.49% против 43.93% соответственно.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between 3USL.L and QQQ3.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.90

The correlation between 3USL.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

3USL.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.63

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.07

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.44

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

10.78

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и QQQ3.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-81.35%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-35.92%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-58.20%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-81.35%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-81.35%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.48%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-19.62%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

11.49%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

14.73%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

34.78%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

47.01%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

62.24%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

59.91%

-11.40%

Сравнение комиссий 3USL.L и QQQ3.L

И 3USL.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и QQQ3.L

Ни 3USL.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 3USL.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3USL.L and QQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор