PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3USL.L с DES2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с DES2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 26.94%/yr vs -23.21%/yr for DES2.L. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DES2.L.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и DES2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как DES2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DES2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у DES2.L с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции DES2.L по среднегодовой доходности: 26.94% против -23.21% соответственно.

3USL.L

1 день
-3.71%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
15.76%
С начала года
18.25%
1 год
46.64%
3 года*
40.34%
5 лет*
18.89%
10 лет*
26.94%

DES2.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-6.46%
1 год
-7.10%
3 года*
-23.62%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и DES2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		18.25%28.97%63.99%70.50%-57.35%101.78%7.90%97.95%-26.23%66.85%
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-6.46%-27.59%-29.84%-26.03%1.35%-36.20%-29.51%-40.18%29.74%-18.31%

Correlation

The correlation between 3USL.L and DES2.L is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

-0.65

The correlation between 3USL.L and DES2.L has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с DES2.L:
DES2.L с DEL2.LDES2.L с DS2P.LDES2.L с SOXL.LDES2.L с RTWO.LDES2.L с 2MU.LDES2.L с AUCO.LDES2.L с BIOT.L

Доходность на риск

3USL.L vs. DES2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c DES2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3USL.LDES2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.22

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.10

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.27

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-0.58

+7.45

3USL.L vs. DES2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DES2.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и DES2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и DES2.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки DES2.L в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и DES2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LDES2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-99.65%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-26.68%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-64.39%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.46%

-76.16%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-93.31%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-99.62%

+92.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-88.44%

+73.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

12.27%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и DES2.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеют волатильность 9.48% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LDES2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.12%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.92%

26.52%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

32.22%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

33.29%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

36.16%

+12.24%

Сравнение комиссий 3USL.L и DES2.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DES2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и DES2.L

Ни 3USL.L, ни DES2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and DES2.L have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while DES2.L is Inverse Equities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.60% for DES2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и DES2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор