Сравнение 3USL.L с 3XLE.L
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds. 3USL.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3USL.L returned 50.50%/yr vs 17.70%/yr for 3XLE.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3USL.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
3XLE.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 96.61%
- 6 месяцев
- 77.76%
- 1 год
- 135.72%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3USL.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 3.70% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 96.61% | -11.52% | -14.11% | -25.61% | 161.05% | -2.17% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and 3XLE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between 3USL.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
3USL.L
3XLE.L
Сравнение 3USL.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3USL.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.45 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 9.37 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3USL.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.97 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, примерно равная максимальной просадке 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -73.78% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -37.77% | +12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -64.33% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -27.19% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -44.57% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 13.94% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и 3XLE.L
Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 25.06% | -15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 57.30% | -32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 66.45% | -32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.39% | 83.32% | -35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 83.32% | -34.81% |
Сравнение комиссий 3USL.L и 3XLE.L
И 3USL.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и 3XLE.L
Ни 3USL.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and 3XLE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3USL.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор