PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3SUR.DE с UBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUR.DE с UBUT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 13.17%/yr for UBUT.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUR.DE и UBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у UBUT.DE с доходностью 13.44%.

3SUR.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
8.46%
С начала года
10.71%
1 год
16.59%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

UBUT.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
10.96%
С начала года
13.44%
1 год
25.68%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.17%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и UBUT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		10.71%9.40%11.63%20.98%-22.39%31.13%22.49%28.86%-9.69%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		13.44%4.94%28.23%31.58%-19.43%39.75%10.58%41.48%-6.53%

Correlation

The correlation between 3SUR.DE and UBUT.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between 3SUR.DE and UBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 3SUR.DE:
3SUR.DE с ETLS.DE3SUR.DE с QDVE.DE3SUR.DE с SEC0.DE3SUR.DE с FLXU.DE3SUR.DE с QDVB.DE3SUR.DE с ISPA.DE3SUR.DE с QDVR.DE
Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

3SUR.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUR.DE
Ранг доходности на риск 3SUR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUR.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUR.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUR.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3SUR.DEUBUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.95

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.75

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.78

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

9.87

-3.10

3SUR.DE vs. UBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUR.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа UBUT.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUR.DE и UBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3SUR.DE и UBUT.DE

Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и UBUT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUR.DEUBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-30.49%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.20%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-24.78%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-24.78%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.20%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.96%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUR.DE и UBUT.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUR.DEUBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.52%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.18%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.36%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.83%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.02%

+0.75%

Сравнение комиссий 3SUR.DE и UBUT.DE

3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUR.DE и UBUT.DE

Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности UBUT.DE в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.90%0.91%1.11%1.24%1.42%0.94%0.95%1.19%0.60%0.00%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.40%0.47%0.65%0.84%0.84%0.74%1.00%0.74%1.28%0.95%1.06%

Часто задаваемые вопросы

3SUR.DE and UBUT.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SUR.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUR.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.25% for UBUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и UBUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор