Сравнение 3SUR.DE с FLXU.DE
3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 11.97%/yr for FLXU.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3SUR.DE и FLXU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 13.56%.
3SUR.DE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
FLXU.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и FLXU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 10.71% | 9.40% | 11.63% | 20.98% | -22.39% | 31.13% | 22.49% | 28.86% | -9.69% |
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 13.56% | 8.49% | 16.79% | 11.05% | -3.82% | 38.45% | -0.70% | 31.77% | -4.14% |
Correlation
The correlation between 3SUR.DE and FLXU.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between 3SUR.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SUR.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск
3SUR.DE
FLXU.DE
Сравнение 3SUR.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3SUR.DE | FLXU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.07 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 14.58 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3SUR.DE и FLXU.DE
Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и FLXU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SUR.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -32.90% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -5.76% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -23.03% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -23.03% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.67% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.45% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.61% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SUR.DE и FLXU.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SUR.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.76% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.92% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.56% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.96% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.46% | +1.31% |
Сравнение комиссий 3SUR.DE и FLXU.DE
3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SUR.DE и FLXU.DE
Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.90% | 0.91% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 0.94% | 0.95% | 1.19% | 0.60% |
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3SUR.DE and FLXU.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SUR.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SUR.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.
3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.25% for FLXU.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и FLXU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор