PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3SUR.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUR.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 7.40%/yr for UBUR.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUR.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 9.13%.

3SUR.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
8.46%
С начала года
10.71%
1 год
16.59%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
0.87%
1 месяц
5.60%
6 месяцев
6.12%
С начала года
9.13%
1 год
8.78%
3 года*
9.16%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		10.71%9.40%11.63%20.98%-22.39%31.13%22.49%28.86%-9.69%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		9.13%-5.50%20.30%3.14%-1.97%35.27%-5.38%32.02%-0.92%

Correlation

The correlation between 3SUR.DE and UBUR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.54

The correlation between 3SUR.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 3SUR.DE:
3SUR.DE с ETLS.DE3SUR.DE с QDVE.DE3SUR.DE с SEC0.DE3SUR.DE с FLXU.DE3SUR.DE с QDVB.DE3SUR.DE с ISPA.DE3SUR.DE с QDVR.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

3SUR.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUR.DE
Ранг доходности на риск 3SUR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUR.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUR.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUR.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3SUR.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.83

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.28

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.12

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

2.64

+4.13

3SUR.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUR.DE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUR.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3SUR.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUR.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-35.34%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.81%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-14.40%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-14.40%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.59%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.83%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.31%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUR.DE и UBUR.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUR.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.88%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.14%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

10.66%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

12.48%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.16%

+3.61%

Сравнение комиссий 3SUR.DE и UBUR.DE

3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUR.DE и UBUR.DE

Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UBUR.DE в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.90%0.91%1.11%1.24%1.42%0.94%0.95%1.19%0.60%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.73%2.04%1.57%1.52%1.37%1.09%1.84%1.58%1.66%1.70%1.45%

Часто задаваемые вопросы

3SUR.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for 3SUR.DE.

3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор