Сравнение 3SUR.DE с H412.DE
3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 12.62%/yr for H412.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3SUR.DE и H412.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.15%.
3SUR.DE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
H412.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 10.71% | 9.40% | 11.63% | 20.98% | -22.39% | 31.13% | 20.03% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.15% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.95% |
Correlation
The correlation between 3SUR.DE and H412.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between 3SUR.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SUR.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
3SUR.DE
H412.DE
Сравнение 3SUR.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3SUR.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.92 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 16.32 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3SUR.DE и H412.DE
Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и H412.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SUR.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -24.35% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -5.54% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -24.35% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -24.35% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.50% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -3.97% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.67% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SUR.DE и H412.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SUR.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.98% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.50% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 11.64% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.78% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 14.44% | +3.33% |
Сравнение комиссий 3SUR.DE и H412.DE
3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SUR.DE и H412.DE
Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.90% | 0.91% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 0.94% | 0.95% | 1.19% | 0.60% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3SUR.DE and H412.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for 3SUR.DE.
3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.12% for H412.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и H412.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор