Сравнение 3JPN.DE с ETLR.DE
3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds. 3JPN.DE is actively managed, while ETLR.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 18.95%/yr vs 15.68%/yr for ETLR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for ETLR.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3JPN.DE и ETLR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у ETLR.DE с доходностью 14.72%.
3JPN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.71%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 30.11%
- 1 год
- 74.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETLR.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и ETLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3JPN.DE Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities | 30.11% | 27.74% | 0.10% | 34.83% | -6.43% |
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 14.72% | 12.41% | 14.84% | 16.04% | -2.59% |
Correlation
The correlation between 3JPN.DE and ETLR.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between 3JPN.DE and ETLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3JPN.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск
3JPN.DE
ETLR.DE
Сравнение 3JPN.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3JPN.DE | ETLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.98 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.70 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3JPN.DE и ETLR.DE
Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки ETLR.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и ETLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3JPN.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -27.65% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -10.42% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -16.41% | -35.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -5.52% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -5.40% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 3.21% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3JPN.DE и ETLR.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3JPN.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 6.15% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.31% | 15.62% | +36.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.51% | 19.21% | +44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.27% | 16.51% | +36.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.27% | 16.94% | +36.33% |
Сравнение комиссий 3JPN.DE и ETLR.DE
3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3JPN.DE и ETLR.DE
Ни 3JPN.DE, ни ETLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, 3JPN.DE and ETLR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Legal & General. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.10% for ETLR.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и ETLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор