Сравнение 3GOL.L с LQQ3.L
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while LQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 40.57%/yr for LQQ3.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for LQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и LQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как LQQ3.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQQ3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у LQQ3.L с доходностью 38.10%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям LQQ3.L по среднегодовой доходности: 15.21% против 40.57% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
LQQ3.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- 38.10%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 78.75%
- 3 года*
- 52.87%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 40.57%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и LQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 38.10% | 27.94% | 59.80% | 207.47% | -79.55% | 88.13% | 130.33% | 130.73% | -21.36% | 80.42% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and LQQ3.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.03 |
Over the past year, 3GOL.L and LQQ3.L have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск
3GOL.L
LQQ3.L
Сравнение 3GOL.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | LQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.20 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 6.71 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и LQQ3.L
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, примерно равная максимальной просадке LQQ3.L в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и LQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -81.30% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -35.68% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -58.28% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -81.30% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -81.30% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -13.56% | -51.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -20.18% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 11.69% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и LQQ3.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 18.86% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 38.05% | +31.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 49.11% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 63.29% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 60.58% | -12.70% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и LQQ3.L
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и LQQ3.L
Ни 3GOL.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and LQQ3.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQQ3.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQQ3.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while LQQ3.L is Nasdaq-100. 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.75% for LQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и LQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор