PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLD.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLD.DE с WTEE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).

3GLD.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GLD.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLD.DE и WTEE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC		8.65%206.38%71.41%14.79%6.89%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLD.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 9.68%.

3GLD.DE

1 день
9.78%
1 месяц
-29.46%
С начала года
8.65%
6 месяцев
45.50%
1 год
115.85%
3 года*
76.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с 3GLD.DE:
3GLD.DE с 3GOL.L3GLD.DE с SGLN.L3GLD.DE с WQTM.DE3GLD.DE с EUDF.DE3GLD.DE с WTEI.DE3GLD.DE с WTD7.DE3GLD.DE с 3SLV.DE
Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L

Сравнение комиссий 3GLD.DE и WTEE.DE

3GLD.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.

3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

3GLD.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLD.DE
Ранг доходности на риск 3GLD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLD.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLD.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLD.DEWTEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.18

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.65

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

12.45

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLD.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLD.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEE.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLD.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLD.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между 3GLD.DE и WTEE.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLD.DE и WTEE.DE

3GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

TTM20252024202320222021
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Просадки

Сравнение просадок 3GLD.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка 3GLD.DE за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLD.DE и WTEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLD.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-16.45%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.79%

-13.03%

-35.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-1.84%

-32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-2.70%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

2.07%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLD.DE и WTEE.DE

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 34.98% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что 3GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLD.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.98%

4.93%

+30.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.55%

8.34%

+58.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.95%

14.78%

+60.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.97%

14.94%

+37.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

15.43%

+36.54%