PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDX.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDX.L с XS2D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L).

3GDX.L и XS2D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и XS2D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%-17.15%-19.21%-52.89%16.47%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью -9.33%.

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с VOO3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 2MSF.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с QLD

Сравнение комиссий 3GDX.L и XS2D.L

3GDX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

3GDX.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDX.LXS2D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.92

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.40

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.66

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

6.52

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа XS2D.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDX.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.92

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.75

-0.46

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и XS2D.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и XS2D.L

Ни 3GDX.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и XS2D.L

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и XS2D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDX.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-59.31%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.66%

-22.93%

-46.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-11.50%

-39.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-9.09%

-51.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

4.29%

+20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и XS2D.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDX.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.66%

9.46%

+46.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.43%

17.40%

+95.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.29%

31.77%

+100.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.76%

31.69%

+73.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

32.32%

+72.44%