PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3998.HK с AFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3998.HK с AFYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3998.HK (Bosideng International Holdings Ltd) and AFYA (Afya Limited) are both stocks. 3998.HK operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 3998.HK returned 5.21%/yr vs -8.91%/yr for AFYA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3998.HK и AFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Bosideng International Holdings Ltd (3998.HK) и Afya Limited (AFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3998.HK торгуется в HKD, в то время как AFYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AFYA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3998.HK показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у AFYA с доходностью -1.51%.

3998.HK

1 день
-1.78%
1 месяц
2.32%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-9.53%
1 год
6.83%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.21%
10 лет*
27.13%

AFYA

1 день
0.83%
1 месяц
1.53%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
3.16%
1 год
-15.42%
3 года*
6.44%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3998.HK и AFYA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3998.HK
Bosideng International Holdings Ltd		-1.12%21.65%18.38%0.43%-21.19%28.01%45.30%9.45%
AFYA
Afya Limited		-1.51%-1.51%-27.96%40.38%-0.40%-37.57%-7.13%13.45%

Correlation

The correlation between 3998.HK and AFYA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bosideng International Holdings Ltd

Afya Limited

Часто сравнивают с 3998.HK:
3998.HK с BAG.L3998.HK с MEGP.L3998.HK с NRO.PA3998.HK с GBF.DE3998.HK с DOTD.L3998.HK с SUBC.OL3998.HK с AU
Часто сравнивают с AFYA:
AFYA с WMGAFYA с VTSAXAFYA с NVDAAFYA с UTIAFYA с 005850.KSAFYA с KMTAFYA с MEGP.L

Доходность на риск

3998.HK vs. AFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3998.HK
Ранг доходности на риск 3998.HK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3998.HK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3998.HK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3998.HK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3998.HK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3998.HK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AFYA
Ранг доходности на риск AFYA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFYA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFYA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFYA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFYA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFYA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3998.HK c AFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bosideng International Holdings Ltd (3998.HK) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3998.HKAFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.55

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-0.59

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.53

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-0.80

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3998.HK vs. AFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3998.HK на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа AFYA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3998.HK и AFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3998.HKAFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.55

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.13

+0.28

Просадки

Сравнение просадок 3998.HK и AFYA

Максимальная просадка 3998.HK за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки AFYA в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3998.HK и AFYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3998.HKAFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.06%

-72.09%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-29.28%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-40.51%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-67.24%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-52.82%

+34.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.67%

-43.52%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

19.41%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 3998.HK и AFYA

Bosideng International Holdings Ltd (3998.HK) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что 3998.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3998.HKAFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.08%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

21.83%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

28.21%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

40.14%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

47.13%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3998.HK и AFYA

Дивидендная доходность 3998.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности AFYA в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3998.HK
Bosideng International Holdings Ltd		6.42%6.35%6.68%5.27%4.85%2.95%2.41%3.20%3.04%4.41%3.88%3.28%
AFYA
Afya Limited		4.54%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3998.HK и AFYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bosideng International Holdings Ltd и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 3998.HK значения в HKD, AFYA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

3998.HK and AFYA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3998.HK и AFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор