PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2099.HK с AAR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2099.HK с AAR.AX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

2099.HK (China Gold International Resources) and AAR.AX (Astral Resources NL) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — 2099.HK in Other Precious Metals & Mining, AAR.AX in Gold. Over the past 10 years, 2099.HK returned 26.69%/yr vs 25.86%/yr for AAR.AX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2099.HK и AAR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Gold International Resources (2099.HK) и Astral Resources NL (AAR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2099.HK торгуется в HKD, в то время как AAR.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAR.AX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2099.HK показывает доходность -19.85%, что значительно выше, чем у AAR.AX с доходностью -51.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 2099.HK имеют среднегодовую доходность 26.69%, а акции AAR.AX немного отстают с 25.86%.

2099.HK

1 день
6.03%
1 месяц
-18.04%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-18.24%
1 год
72.61%
3 года*
62.20%
5 лет*
46.91%
10 лет*
26.69%

AAR.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-52.03%
1 год
-22.65%
3 года*
25.10%
5 лет*
6.89%
10 лет*
25.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2099.HK и AAR.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2099.HK
China Gold International Resources		-19.85%287.01%22.94%55.84%15.69%95.98%55.65%-24.05%-32.38%10.09%
AAR.AX
Astral Resources NL		-51.04%112.04%67.21%1.31%-36.54%-16.46%46.85%3.56%-23.32%664.35%

Correlation

The correlation between 2099.HK and AAR.AX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.08

Over the past year, 2099.HK and AAR.AX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Gold International Resources

Astral Resources NL

Часто сравнивают с 2099.HK:
2099.HK с 2899.HK2099.HK с AAG.V2099.HK с 010130.KS2099.HK с 0189.HK2099.HK с 1258.HK2099.HK с 3993.HK2099.HK с AAZ.L
Часто сравнивают с AAR.AX:
AAR.AX с AAG.VAAR.AX с 010130.KSAAR.AX с 0189.HKAAR.AX с 0975.HKAAR.AX с 1258.HKAAR.AX с 3993.HKAAR.AX с AAZ.L

Доходность на риск

2099.HK vs. AAR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2099.HK
Ранг доходности на риск 2099.HK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2099.HK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2099.HK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2099.HK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2099.HK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2099.HK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAR.AX
Ранг доходности на риск AAR.AX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAR.AX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAR.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAR.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAR.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAR.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2099.HK c AAR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Gold International Resources (2099.HK) и Astral Resources NL (AAR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2099.HKAAR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.27

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.10

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.33

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-0.74

+4.61

2099.HK vs. AAR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2099.HK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AAR.AX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2099.HK и AAR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2099.HK и AAR.AX

Максимальная просадка 2099.HK за все время составила -92.85%, что меньше максимальной просадки AAR.AX в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2099.HK и AAR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2099.HKAAR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.85%

-99.65%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.62%

-61.25%

+11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.29%

-61.25%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.29%

-61.25%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.27%

-77.69%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.58%

-91.04%

+44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-87.92%

+37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

27.67%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 2099.HK и AAR.AX

Текущая волатильность для China Gold International Resources (2099.HK) составляет 21.80%, в то время как у Astral Resources NL (AAR.AX) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что 2099.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2099.HKAAR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.80%

25.51%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.30%

56.68%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.18%

74.06%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.87%

67.13%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.88%

76.62%

-21.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2099.HK и AAR.AX

Дивидендная доходность 2099.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как AAR.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
2099.HK
China Gold International Resources		2.99%0.40%0.00%8.71%8.56%4.44%
AAR.AX
Astral Resources NL		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2099.HK и AAR.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Gold International Resources и Astral Resources NL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2099.HK значения в HKD, AAR.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

2099.HK and AAR.AX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2099.HK и AAR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор