Сравнение 3968.HK с DBSDY
3968.HK (China Merchants Bank Co Ltd Class H) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 3968.HK returned 15.64%/yr vs 24.20%/yr for DBSDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3968.HK и DBSDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3968.HK торгуется в HKD, в то время как DBSDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBSDY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3968.HK показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 31.06%. За последние 10 лет акции 3968.HK уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 15.64% против 24.20% соответственно.
3968.HK
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 15.64%
- Всё время*
- 15.41%
DBSDY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- 25.65%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 59.85%
- 3 года*
- 43.45%
- 5 лет*
- 29.81%
- 10 лет*
- 24.20%
- Всё время*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам 3968.HK и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3968.HK China Merchants Bank Co Ltd Class H | -3.06% | 37.37% | 56.35% | -34.35% | -25.26% | 26.51% | 27.02% | 43.49% | -4.29% | 77.39% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 31.06% | 45.01% | 46.66% | 7.12% | 8.81% | 33.05% | 1.25% | 17.54% | -0.71% | 64.79% |
Correlation
The correlation between 3968.HK and DBSDY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between 3968.HK and DBSDY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3968.HK vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
3968.HK
DBSDY
Сравнение 3968.HK c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3968.HK | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.63 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.50 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 19.40 | -19.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3968.HK и DBSDY
Максимальная просадка 3968.HK за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке DBSDY в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3968.HK и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3968.HK | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -74.01% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -9.26% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -18.79% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -21.42% | -40.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | -44.60% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -1.27% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -14.52% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 3.09% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3968.HK и DBSDY
China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что 3968.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3968.HK | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.66% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.73% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 17.05% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 18.74% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 21.59% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3968.HK и DBSDY
Дивидендная доходность 3968.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DBSDY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3968.HK China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.66% | 4.15% | 5.41% | 6.95% | 4.09% | 2.48% | 2.68% | 2.67% | 3.53% | 2.70% | 4.46% | 4.64% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.72% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 3968.HK и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Merchants Bank Co Ltd Class H и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
3968.HK and DBSDY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3968.HK и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор