PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3968.HK с 0998.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3968.HK с 0998.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3968.HK (China Merchants Bank Co Ltd Class H) and 0998.HK (China Citic Bank Corp Ltd) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 3968.HK returned 16.33%/yr vs 13.28%/yr for 0998.HK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 3968.HK и 0998.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) и China Citic Bank Corp Ltd (0998.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3968.HK показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у 0998.HK с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции 3968.HK превзошли акции 0998.HK по среднегодовой доходности: 16.33% против 13.28% соответственно.

3968.HK

1 день
-0.50%
1 месяц
1.23%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.31%
1 год
0.36%
3 года*
15.60%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
16.33%

0998.HK

1 день
-0.68%
1 месяц
-9.57%
С начала года
8.54%
6 месяцев
5.35%
1 год
10.71%
3 года*
35.79%
5 лет*
24.67%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3968.HK и 0998.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3968.HK
China Merchants Bank Co Ltd Class H		-7.76%37.37%56.35%-34.35%-25.26%26.51%27.02%43.49%-4.29%77.39%
0998.HK
China Citic Bank Corp Ltd		8.54%36.19%76.83%16.82%12.94%11.20%-24.20%3.99%2.87%4.44%

Correlation

The correlation between 3968.HK and 0998.HK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.69

Over the past year, the correlation between 3968.HK and 0998.HK has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Merchants Bank Co Ltd Class H

China Citic Bank Corp Ltd

Часто сравнивают с 3968.HK:
3968.HK с 2388.HK3968.HK с 3988.HK3968.HK с 0005.HK3968.HK с 3070.HK3968.HK с DBSDY3968.HK с 1988.HK3968.HK с 1658.HK
Часто сравнивают с 0998.HK:
0998.HK с 1988.HK0998.HK с 3328.HK0998.HK с 1658.HK0998.HK с 1398.HK0998.HK с 0939.HK0998.HK с 1288.HK0998.HK с 3988.HK

Доходность на риск

3968.HK vs. 0998.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3968.HK
Ранг доходности на риск 3968.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3968.HK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3968.HK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3968.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3968.HK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3968.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
0998.HK
Ранг доходности на риск 0998.HK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0998.HK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0998.HK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0998.HK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0998.HK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0998.HK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3968.HK c 0998.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) и China Citic Bank Corp Ltd (0998.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3968.HK0998.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.54

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.98

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.69

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

1.49

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3968.HK vs. 0998.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3968.HK на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа 0998.HK равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3968.HK и 0998.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3968.HK0998.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.13

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 3968.HK и 0998.HK

Максимальная просадка 3968.HK за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки 0998.HK в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3968.HK и 0998.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3968.HK0998.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.86%

-69.05%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-17.50%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-17.50%

-18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.90%

-19.76%

-42.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-46.73%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-11.90%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-23.65%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

8.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 3968.HK и 0998.HK

Текущая волатильность для China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) составляет 4.71%, в то время как у China Citic Bank Corp Ltd (0998.HK) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что 3968.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0998.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3968.HK0998.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.50%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

15.65%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

22.35%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.99%

22.43%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

22.24%

+11.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3968.HK и 0998.HK

Дивидендная доходность 3968.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности 0998.HK в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0998.HK
China Citic Bank Corp Ltd		8.39%5.68%17.60%9.78%10.22%9.03%7.94%5.60%6.74%4.97%5.10%0.00%
3968.HK
China Merchants Bank Co Ltd Class H		6.95%4.15%5.41%6.95%4.09%2.48%2.68%2.67%3.53%2.70%4.46%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3968.HK и 0998.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Merchants Bank Co Ltd Class H и China Citic Bank Corp Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

3968.HK and 0998.HK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3968.HK и 0998.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор