PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3968.HK с 0005.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 3968.HK с 0005.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK).

Доходность

Сравнение доходности 3968.HK и 0005.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3968.HK и 0005.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3968.HK
China Merchants Bank Co Ltd Class H		-3.73%37.37%56.35%-34.35%-25.26%26.51%27.02%43.49%-4.29%77.39%
0005.HK
HSBC Holdings PLC		9.10%70.54%31.34%39.10%8.03%19.47%-32.78%0.12%-14.55%35.93%

Доходность по периодам

С начала года, 3968.HK показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у 0005.HK с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 3968.HK имеют среднегодовую доходность 16.71%, а акции 0005.HK немного отстают с 16.63%.

3968.HK

1 день
1.18%
1 месяц
3.03%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
9.36%
1 год
16.90%
3 года*
13.99%
5 лет*
0.83%
10 лет*
16.71%

0005.HK

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
55.38%
3 года*
43.48%
5 лет*
30.92%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Merchants Bank Co Ltd Class H

HSBC Holdings PLC

Часто сравнивают с 3968.HK:
3968.HK с 2388.HK3968.HK с 3988.HK3968.HK с 3070.HK3968.HK с DBSDY
Часто сравнивают с 0005.HK:
0005.HK с 0011.HK0005.HK с 2888.HK0005.HK с 0002.HK0005.HK с 0941.HK0005.HK с ^HSI0005.HK с 1810.HK0005.HK с 0006.HK

Доходность на риск

3968.HK vs. 0005.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3968.HK
Ранг доходности на риск 3968.HK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3968.HK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3968.HK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3968.HK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3968.HK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3968.HK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
0005.HK
Ранг доходности на риск 0005.HK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3968.HK c 0005.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3968.HK0005.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.93

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.25

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.77

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

10.30

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3968.HK vs. 0005.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3968.HK на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа 0005.HK равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3968.HK и 0005.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3968.HK0005.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.93

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.31

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между 3968.HK и 0005.HK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3968.HK и 0005.HK

Дивидендная доходность 3968.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности 0005.HK в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3968.HK
China Merchants Bank Co Ltd Class H		6.66%4.15%5.41%6.95%4.09%2.48%2.68%2.67%3.53%2.70%4.46%4.64%
0005.HK
HSBC Holdings PLC		4.50%4.18%7.43%6.59%4.35%3.64%0.52%6.55%6.14%4.98%6.45%6.34%

Просадки

Сравнение просадок 3968.HK и 0005.HK

Максимальная просадка 3968.HK за все время составила -74.86%, примерно равная максимальной просадке 0005.HK в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3968.HK и 0005.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

3968.HK0005.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.86%

-76.75%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-17.08%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.90%

-31.89%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-62.94%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-9.34%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-20.98%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

5.34%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 3968.HK и 0005.HK

Текущая волатильность для China Merchants Bank Co Ltd Class H (3968.HK) составляет 5.70%, в то время как у HSBC Holdings PLC (0005.HK) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что 3968.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0005.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3968.HK0005.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

12.36%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

21.36%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

29.61%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

24.23%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

23.54%

+10.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3968.HK и 0005.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Merchants Bank Co Ltd Class H и HSBC Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию