PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с CHIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с CHIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, 36BZ.DE returned 33.04% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и CHIN.DE

2026 (YTD)202520242023
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-6.16%
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and CHIN.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between 36BZ.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

36BZ.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DECHIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.57

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.19

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

3.02

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

8.15

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. CHIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CHIN.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DECHIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.57

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.64

-0.61

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и CHIN.DE

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и CHIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DECHIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-22.95%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.84%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-3.48%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-7.69%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.29%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и CHIN.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 5.55%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DECHIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.18%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.00%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.09%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

22.41%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

22.41%

-0.31%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и CHIN.DE

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и CHIN.DE

Ни 36BZ.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

36BZ.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.55% for CHIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и CHIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор