PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с QDVP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с QDVP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 36BD.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 1.94%/yr vs 1.05%/yr for QDVP.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QDVP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и QDVP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у QDVP.DE с доходностью 1.51%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

QDVP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.47%
3 года*
1.34%
5 лет*
1.05%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и QDVP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.51%-3.56%7.02%0.27%-6.06%3.41%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and QDVP.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between 36BD.DE and QDVP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

36BD.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DEQDVP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.75

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.15

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.23

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

3.10

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. QDVP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QDVP.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и QDVP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DEQDVP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и QDVP.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки QDVP.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и QDVP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DEQDVP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-16.57%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.46%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-11.15%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-14.91%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.63%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.72%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.37%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и QDVP.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DEQDVP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.92%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.07%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

5.62%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

8.15%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

7.56%

-0.40%

Сравнение комиссий 36BD.DE и QDVP.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и QDVP.DE

36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%

Часто задаваемые вопросы

36BD.DE and QDVP.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.

36BD.DE is categorized as Government Bonds, while QDVP.DE is Mortgage Backed Securities. 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.28% for QDVP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и QDVP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор