Сравнение 36B3.DE с SC0D.DE
36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B3.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.
36B3.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам 36B3.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 6.64% | 3.96% | 5.27% | 16.63% | -15.19% | 26.68% | 3.90% | 18.99% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 18.13% |
Correlation
The correlation between 36B3.DE and SC0D.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between 36B3.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B3.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
36B3.DE
SC0D.DE
Сравнение 36B3.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B3.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.43 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 4.87 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B3.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 36B3.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B3.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -38.50% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.93% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -16.54% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -23.38% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.53% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.22% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.21% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B3.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) составляет 4.30%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B3.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.94% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 12.94% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 15.95% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.53% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.27% | -1.92% |
Сравнение комиссий 36B3.DE и SC0D.DE
36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B3.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 1.98% | 2.13% | 2.45% | 2.46% | 2.63% | 1.80% | 1.65% | 2.58% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B3.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.
36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор