Сравнение 36B3.DE с FTGE.DE
36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B3.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
36B3.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B3.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 6.64% | 3.96% | 5.27% | 16.63% | -15.19% | 26.68% | 19.44% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between 36B3.DE and FTGE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.81 |
The correlation between 36B3.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B3.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
36B3.DE
FTGE.DE
Сравнение 36B3.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B3.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.27 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 12.30 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B3.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.16 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок 36B3.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B3.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -26.63% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.38% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -16.12% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -26.63% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.40% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.50% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B3.DE и FTGE.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B3.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.83% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.63% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 14.23% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.58% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.41% | -2.06% |
Сравнение комиссий 36B3.DE и FTGE.DE
36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B3.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 1.98% | 2.13% | 2.45% | 2.46% | 2.63% | 1.80% | 1.65% | 2.58% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B3.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор