Сравнение 3191.HK с IUSA.DE
3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) and IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3191.HK returned 10.04%/yr vs 14.06%/yr for IUSA.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. 3191.HK charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3191.HK и IUSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3191.HK торгуется в HKD, в то время как IUSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3191.HK показывает доходность 59.23%, что значительно выше, чем у IUSA.DE с доходностью 10.88%.
3191.HK
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 16.48%
- С начала года
- 59.23%
- 6 месяцев
- 64.80%
- 1 год
- 127.38%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
IUSA.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам 3191.HK и IUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 59.23% | 41.08% | 11.15% | -6.56% | -39.25% | 19.31% | -1.68% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 10.88% | 18.58% | 24.24% | 26.46% | -18.81% | 30.66% | 12.67% |
Correlation
The correlation between 3191.HK and IUSA.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3191.HK vs. IUSA.DE — Ранг доходности на риск
3191.HK
IUSA.DE
Сравнение 3191.HK c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3191.HK | IUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 3.40 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 14.66 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3191.HK | IUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 2.42 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок 3191.HK и IUSA.DE
Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки IUSA.DE в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и IUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3191.HK | IUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.76% | -54.75% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -8.12% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -19.66% | -21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -23.76% | -40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -0.67% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -7.41% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 1.89% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3191.HK и IUSA.DE
Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3191.HK | IUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 2.87% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 8.10% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 11.42% | +27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 15.88% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 16.29% | +23.17% |
Сравнение комиссий 3191.HK и IUSA.DE
3191.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IUSA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3191.HK и IUSA.DE
3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
3191.HK and IUSA.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.
3191.HK is categorized as China Equities, while IUSA.DE is S&P 500. 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index, while IUSA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for 3191.HK and 0.07% for IUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и IUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор