Сравнение 2MU.L с MAG7.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while MAG7.L tracks the Solactive Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, 2MU.L returned 5521.30% vs 128.20% for MAG7.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MU.L торгуется в GBp, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью 0.03%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 14.29%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 128.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -60.83% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.03% | -33.53% | 153.25% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and MAG7.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
MAG7.L
Сравнение 2MU.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +41.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.24 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | 1.78 | +100.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | 4.31 | +359.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | 1.32 | +41.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.22 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и MAG7.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, примерно равная максимальной просадке MAG7.L в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -91.62% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -71.53% | +18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -48.83% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -48.64% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 29.64% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и MAG7.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.25% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 27.37%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 27.37% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 70.67% | +26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 96.53% | +31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 123.90% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 123.90% | -23.03% |
Сравнение комиссий 2MU.L и MAG7.L
И 2MU.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и MAG7.L
Ни 2MU.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and MAG7.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while MAG7.L tracks Solactive Magnificent 7 Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор