PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2MU.L с 3GDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 2MU.L и 3GDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2MU.L и 3GDE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
2MU.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP
39.53%550.25%-30.59%142.95%-76.42%24.55%
3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR
0.69%732.53%-17.14%-19.23%-51.45%11.84%
Разные валюты инструментов

2MU.L торгуется в GBp, в то время как 3GDE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2MU.L показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у 3GDE.L с доходностью 1.13%.


2MU.L

1 день
28.21%
1 месяц
-13.29%
С начала года
39.53%
6 месяцев
209.28%
1 год
903.18%
3 года*
121.06%
5 лет*
28.12%
10 лет*

3GDE.L

1 день
22.33%
1 месяц
-44.95%
С начала года
1.13%
6 месяцев
17.79%
1 год
279.68%
3 года*
65.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR

Сравнение комиссий 2MU.L и 3GDE.L

И 2MU.L, и 3GDE.L имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

2MU.L vs. 3GDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2MU.L
Ранг доходности на риск 2MU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

3GDE.L
Ранг доходности на риск 3GDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2MU.L c 3GDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2MU.L3GDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

2.10

+5.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

2.44

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.98

4.25

+12.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

60.89

11.83

+49.06

2MU.L vs. 3GDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2MU.L на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа 3GDE.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2MU.L и 3GDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2MU.L3GDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

2.10

+5.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между 2MU.L и 3GDE.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2MU.L и 3GDE.L

Ни 2MU.L, ни 3GDE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2MU.L и 3GDE.L

Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, примерно равная максимальной просадке 3GDE.L в -88.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 3GDE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


2MU.L3GDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-89.24%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.20%

-69.58%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-50.76%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-63.08%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

24.96%

-10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 2MU.L и 3GDE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) составляет 47.12%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) волатильность равна 55.53%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


2MU.L3GDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.12%

55.53%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.70%

112.19%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.39%

132.37%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.16%

107.82%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.50%

107.82%

-10.32%