Сравнение 2MU.L с 3MST.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 2MU.L returned 5521.30% vs -99.29% for 3MST.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MU.L торгуется в GBp, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у 3MST.L с доходностью -78.55%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -71.45%
- С начала года
- -78.55%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- -99.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -40.41% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.55% | -98.53% | 183.29% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 3MST.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
3MST.L
Сравнение 2MU.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +42.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 0.78 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | -1.00 | +103.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | -1.21 | +364.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | -0.50 | +42.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.40 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 3MST.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -99.94% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -99.53% | +46.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -99.94% | +89.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -85.51% | +40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 82.32% | -67.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) составляет 46.25%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 61.38%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 61.38% | -15.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 159.89% | -62.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 198.61% | -70.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 235.94% | -131.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 235.94% | -135.07% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 3MST.L
И 2MU.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 3MST.L
Ни 2MU.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 3MST.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор