PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2BRE.L с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BRE.L с TWCGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and TWCGX (American Century Growth Fund) are both funds - 2BRE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TWCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past year, 2BRE.L returned -1.46% vs 15.49% for TWCGX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. 2BRE.L charges 0.75%/yr vs 0.94%/yr for TWCGX.

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BRE.L торгуется в EUR, в то время как TWCGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWCGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BRE.L показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у TWCGX с доходностью 6.69%.

2BRE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-5.88%
С начала года
-8.65%
1 год
-1.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TWCGX

1 день
-1.41%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.69%
1 год
15.49%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.18%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и TWCGX

2026 (YTD)20252024
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-8.65%-4.91%13.54%
TWCGX
American Century Growth Fund		6.69%1.60%19.41%

Correlation

The correlation between 2BRE.L and TWCGX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

-0.04

The correlation between 2BRE.L and TWCGX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 3NVD.L
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с VOOTWCGX с SPYTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с QQQTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIX

Доходность на риск

2BRE.L vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BRE.L c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2BRE.LTWCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.99

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.39

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.06

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

3.00

-3.12

2BRE.L vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BRE.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BRE.L и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и TWCGX

Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и TWCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BRE.LTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-42.55%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-15.70%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.45%

-3.17%

-30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-7.77%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

5.57%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и TWCGX

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BRE.LTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.94%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

12.58%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

16.87%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

21.51%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

21.77%

+13.12%

Сравнение комиссий 2BRE.L и TWCGX

2BRE.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и TWCGX

2BRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCGX
American Century Growth Fund		16.49%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Часто задаваемые вопросы

2BRE.L and TWCGX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и TWCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор