PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BRE.L с 3GDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BRE.L с 3GDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and 3GDX.L (Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 2BRE.L returned 11.31%/yr vs 44.47%/yr for 3GDX.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и 3GDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BRE.L торгуется в EUR, в то время как 3GDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BRE.L показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у 3GDX.L с доходностью -36.71%.

2BRE.L

1 день
0.62%
1 месяц
3.98%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-18.63%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

3GDX.L

1 день
2.67%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-36.71%
6 месяцев
-27.92%
1 год
86.30%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и 3GDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-13.89%-4.91%55.13%18.25%4.42%-0.89%
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		-36.71%626.15%-11.69%-21.63%-49.97%27.98%

Correlation

The correlation between 2BRE.L and 3GDX.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с VOO3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2GOO.L

Доходность на риск

2BRE.L vs. 3GDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BRE.L c 3GDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BRE.L3GDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.66

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.63

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.22

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

2.55

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BRE.L vs. 3GDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BRE.L на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа 3GDX.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BRE.L и 3GDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BRE.L3GDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.66

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и 3GDX.L

Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки 3GDX.L в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и 3GDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BRE.L3GDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-89.08%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-70.66%

+48.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.67%

-70.66%

+30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-68.89%

+31.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-60.56%

+41.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

33.65%

-22.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и 3GDX.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) составляет 7.24%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) волатильность равна 45.85%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BRE.L3GDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

45.85%

-38.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

106.66%

-86.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

129.90%

-101.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

103.79%

-66.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

103.79%

-66.56%

Сравнение комиссий 2BRE.L и 3GDX.L

И 2BRE.L, и 3GDX.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и 3GDX.L

Ни 2BRE.L, ни 3GDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2BRE.L and 3GDX.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2BRE.L and 3GDX.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и 3GDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор