PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BRE.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BRE.L с SMH3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 2BRE.L returned 11.31%/yr vs 153.73%/yr for SMH3.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BRE.L торгуется в EUR, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BRE.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 308.06%.

2BRE.L

1 день
0.62%
1 месяц
2.96%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-15.14%
1 год
-16.26%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
-6.47%
1 месяц
43.60%
С начала года
308.06%
6 месяцев
290.01%
1 год
825.03%
3 года*
153.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-13.89%-4.91%55.13%18.25%4.42%-0.89%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		308.06%53.94%78.02%250.57%-84.20%0.56%

Correlation

The correlation between 2BRE.L and SMH3.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between 2BRE.L and SMH3.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с SMGB.LSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с FSELXSMH3.L с SMHX

Доходность на риск

2BRE.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BRE.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BRE.LSMH3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
9.26

-9.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
4.80

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.60

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

22.87

-23.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

73.41

-75.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BRE.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BRE.L на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 9.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BRE.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BRE.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

9.26

-9.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и SMH3.L

Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -87.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и SMH3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BRE.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-87.79%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-37.41%

+14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.67%

-84.84%

+45.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-6.47%

-30.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-48.14%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

11.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и SMH3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) составляет 7.24%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 38.83%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BRE.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

38.83%

-31.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

70.48%

-50.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

92.39%

-64.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

99.74%

-62.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

99.74%

-62.51%

Сравнение комиссий 2BRE.L и SMH3.L

И 2BRE.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и SMH3.L

Ни 2BRE.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2BRE.L and SMH3.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2BRE.L and SMH3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и SMH3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор