Сравнение 2BRE.L с MAG7.L
2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2BRE.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 2BRE.L returned -16.26% vs 116.63% for MAG7.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2BRE.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2BRE.L торгуется в EUR, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2BRE.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у MAG7.L с доходностью 0.78%.
2BRE.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 116.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2BRE.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | -13.89% | -4.91% | 16.53% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.78% | -36.92% | 162.58% |
Correlation
The correlation between 2BRE.L and MAG7.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between 2BRE.L and MAG7.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2BRE.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
2BRE.L
MAG7.L
Сравнение 2BRE.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2BRE.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.71 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 4.17 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2BRE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.25 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 2BRE.L и MAG7.L
Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2BRE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -91.94% | +51.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -71.21% | +48.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -51.32% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -49.70% | +30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 29.23% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2BRE.L и MAG7.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) составляет 7.24%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2BRE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 27.11% | -19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 71.02% | -50.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 97.04% | -68.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 124.90% | -87.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 124.90% | -87.67% |
Сравнение комиссий 2BRE.L и MAG7.L
И 2BRE.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2BRE.L и MAG7.L
Ни 2BRE.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2BRE.L and MAG7.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2BRE.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор