Сравнение 2B7S.DE с SPP3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE).
2B7S.DE и SPP3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и SPP3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и SPP3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.02% | 2.92% | 2.36% | 1.95% | -5.70% | -1.18% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.83% | -4.58% | 7.72% | 1.58% | -3.86% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPP3.DE с доходностью 1.83%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPP3.DE
- 1 день
- -13.24%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7S.DE и SPP3.DE
2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
SPP3.DE
Сравнение 2B7S.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7S.DE | SPP3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.10 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.01 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.08 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.23 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7S.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.10 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.11 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между 2B7S.DE и SPP3.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и SPP3.DE
2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.88% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и SPP3.DE
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и SPP3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -16.82% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -13.24% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -13.24% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -6.75% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.42% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и SPP3.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 20.55% | -20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 20.42% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 21.23% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 11.82% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 9.73% | -7.76% |