PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2B7S.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и SPP3.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
0.02%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
1.83%-4.58%7.72%1.58%-3.86%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPP3.DE с доходностью 1.83%.


2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
10 лет*

SPP3.DE

1 день
-13.24%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.25%
1 год
-2.09%
3 года*
1.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 2B7S.DE и SPP3.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

2B7S.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2B7S.DESPP3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.10

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.01

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.08

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

-0.23

+4.52

2B7S.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SPP3.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2B7S.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.10

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.11

-0.10

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и SPP3.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и SPP3.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
3.88%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и SPP3.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


2B7S.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-16.82%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-13.24%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-13.24%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.75%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.42%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и SPP3.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


2B7S.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

20.55%

-20.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

20.42%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

21.23%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

11.82%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

9.73%

-7.76%