Сравнение 2B7S.DE с EXHC.DE
2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds from iShares - 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7S.DE returned 0.04%/yr vs -1.04%/yr for EXHC.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и EXHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и EXHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.90% | -5.78% | -1.18% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.03% |
Correlation
The correlation between 2B7S.DE and EXHC.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between 2B7S.DE and EXHC.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
EXHC.DE
Сравнение 2B7S.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B7S.DE | EXHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.14 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -0.32 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и EXHC.DE
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и EXHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -14.39% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.06% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -2.33% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.50% | -12.55% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -7.40% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.91% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.90% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и EXHC.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.53%, в то время как у iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.66% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.11% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 2.43% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.59% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 2.77% | -0.33% |
Сравнение комиссий 2B7S.DE и EXHC.DE
2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и EXHC.DE
2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
2B7S.DE and EXHC.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.16% for EXHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и EXHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор