PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с CYBE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с CYBE.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7S.DE returned 2.41%/yr vs 4.94%/yr for CYBE.AS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for CYBE.AS.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и CYBE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у CYBE.AS с доходностью 1.67%.

2B7S.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.00%
10 лет*
—

CYBE.AS

1 день
0.28%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.84%
1 год
1.50%
3 года*
4.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и CYBE.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.20%3.04%2.49%1.90%-5.78%-0.99%
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.67%0.17%10.33%5.57%0.42%0.25%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and CYBE.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.10

The correlation between 2B7S.DE and CYBE.AS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IB1T.DE

Доходность на риск

2B7S.DE vs. CYBE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c CYBE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B7S.DECYBE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.45

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.67

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

2.52

+0.76

2B7S.DE vs. CYBE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYBE.AS равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и CYBE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и CYBE.AS

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки CYBE.AS в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и CYBE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DECYBE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-1.83%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-1.16%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-1.83%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.70%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-0.44%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.59%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и CYBE.AS

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DECYBE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.42%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.75%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

3.31%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.71%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

2.71%

-0.26%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и CYBE.AS

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CYBE.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и CYBE.AS

Ни 2B7S.DE, ни CYBE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and CYBE.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

2B7S.DE is categorized as Government Bonds, while CYBE.AS is Emerging Markets Bonds. 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.40% for CYBE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и CYBE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор