PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.81%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and H412.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between 2B7K.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

2B7K.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.90

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.94

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.88

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

19.52

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.90

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.06

-0.27

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и H412.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-24.35%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-5.54%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-24.35%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-24.35%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.12%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и H412.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.27%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.70%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.23%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.70%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

14.81%

+1.37%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и H412.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и H412.DE

Ни 2B7K.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and H412.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор