PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7J.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7J.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7J.DE returned 10.51%/yr vs 13.34%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.

2B7J.DE

1 день
0.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		10.88%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%9.59%19.82%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%12.42%

Correlation

The correlation between 2B7J.DE and PSWD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between 2B7J.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7J.DE:
2B7J.DE с LYPS.DE2B7J.DE с FGQD.L2B7J.DE с QYLD2B7J.DE с VOO2B7J.DE с VUAA.L2B7J.DE с F50A.DE2B7J.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

2B7J.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7J.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.10

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.17

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.56

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

22.39

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7J.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7J.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.10

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7J.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-36.39%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.89%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-18.19%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-18.19%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.65%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и PSWD.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7J.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.08%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.86%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.54%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.16%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.19%

+1.10%

Сравнение комиссий 2B7J.DE и PSWD.DE

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и PSWD.DE

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PSWD.DE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.13%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

2B7J.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор