Сравнение 2B7J.DE с F50A.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).
2B7J.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7J.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B7J.DE и F50A.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | -1.40% | 2.89% | 17.47% | 20.94% | -16.87% | 36.52% | 7.27% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.35% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 32.19% | 3.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7J.DE показывает доходность -1.40%, а F50A.DE немного выше – -1.35%.
2B7J.DE
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
F50A.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7J.DE и F50A.DE
2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
2B7J.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
2B7J.DE
F50A.DE
Сравнение 2B7J.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7J.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.81 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.81 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7J.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между 2B7J.DE и F50A.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7J.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | 1.23% | 1.37% | 1.55% | 1.74% | 1.15% | 1.28% | 1.68% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 2B7J.DE и F50A.DE
Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и F50A.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B7J.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -33.56% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.60% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -21.49% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.95% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.24% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.72% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7J.DE и F50A.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B7J.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.33% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.51% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.82% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.32% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.67% | -1.33% |