PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2B7J.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и F50A.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
-1.40%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%7.27%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7J.DE показывает доходность -1.40%, а F50A.DE немного выше – -1.35%.


2B7J.DE

1 день
2.21%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.40%
1 год
8.55%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.34%
10 лет*

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий 2B7J.DE и F50A.DE

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

2B7J.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2B7J.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.80

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.81

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.81

-4.67

2B7J.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2B7J.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Корреляция

Корреляция между 2B7J.DE и F50A.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и F50A.DE

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
1.27%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и F50A.DE

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и F50A.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


2B7J.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-33.56%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.60%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-21.49%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.95%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.24%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.72%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и F50A.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


2B7J.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.33%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.51%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.82%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.32%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.67%

-1.33%