PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7J.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7J.DE с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

2B7J.DE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7J.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		-1.18%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%9.59%19.82%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.15%-3.68%27.23%19.09%-14.06%18.67%-0.24%16.29%
Разные валюты инструментов

2B7J.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7J.DE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.15%.

2B7J.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.64%
3 года*
10.45%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.74%
1 год
8.47%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с 2B7J.DE:
2B7J.DE с LYPS.DE2B7J.DE с FGQD.L2B7J.DE с VUAA.L2B7J.DE с VOO2B7J.DE с ASCH.DE2B7J.DE с F50A.DE2B7J.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий 2B7J.DE и QYLD

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

2B7J.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7J.DEQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.77

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.72

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

2.37

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7J.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7J.DEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Корреляция

Корреляция между 2B7J.DE и QYLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и QYLD

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QYLD в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.26%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и QYLD

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7J.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-24.75%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.31%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-24.61%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.61%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.89%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.65%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и QYLD

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7J.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.99%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.10%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.77%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.47%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.68%

-0.33%