Сравнение 2B7J.DE с QYLD
2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - 2B7J.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7J.DE returned 10.51%/yr vs 9.22%/yr for QYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности 2B7J.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7J.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.00%.
2B7J.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 10.88% | 2.89% | 17.47% | 20.94% | -16.87% | 36.52% | 9.59% | 19.82% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.00% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 16.29% |
Correlation
The correlation between 2B7J.DE and QYLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between 2B7J.DE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7J.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
2B7J.DE
QYLD
Сравнение 2B7J.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7J.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.85 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 16.36 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7J.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7J.DE и QYLD
Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7J.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -27.40% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -4.35% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -23.12% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -23.12% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.79% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.29% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7J.DE и QYLD
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7J.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.94% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.35% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 9.96% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.39% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.64% | -0.35% |
Сравнение комиссий 2B7J.DE и QYLD
2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7J.DE и QYLD
Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.23% | 1.37% | 1.55% | 1.74% | 1.15% | 1.28% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
2B7J.DE and QYLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
2B7J.DE is categorized as Global Equities, while QYLD is Nasdaq-100. 2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор