PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while DR7E.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7F.DE returned 18.68%/yr vs 18.20%/yr for DR7E.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DR7E.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 41.08%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%-1.31%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and DR7E.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between 2B7F.DE and DR7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

2B7F.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DEDR7E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.67

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.58

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

8.52

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

24.61

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа DR7E.DE равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.67

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.33

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и DR7E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-40.66%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.95%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-33.99%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.08%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-18.33%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.45%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и DR7E.DE

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) составляет 7.47%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

9.64%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

16.91%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

23.14%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

25.01%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

25.01%

-2.66%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и DR7E.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и DR7E.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DR7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and DR7E.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

2B7F.DE is categorized as Robotics, while DR7E.DE is Technology Equities. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.50% for DR7E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и DR7E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор