PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7F.DE returned 18.68%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
8.63%
С начала года
29.78%
6 месяцев
27.32%
1 год
43.79%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%10.97%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and SEC0.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between 2B7F.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с KROP.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

2B7F.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
5.89

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
5.86

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

14.81

-11.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

52.61

-42.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

5.89

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.17

-0.55

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-39.35%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.90%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-39.35%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.85%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-11.85%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.64%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) составляет 7.47%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

13.13%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

25.14%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

32.42%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

29.95%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

29.95%

-7.60%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и SEC0.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.

2B7F.DE is categorized as Robotics, while SEC0.DE is Semiconductors. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор