PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7F.DE returned 11.74%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%32.27%26.22%41.89%-13.86%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%2.56%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and SXR8.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between 2B7F.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SEC0.DE2B7F.DE с KROP.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

2B7F.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.21

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.00

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.58

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.71

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.78%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-7.13%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-23.32%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-23.32%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.45%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-5.17%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.01%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и SXR8.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.65%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

7.57%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

11.56%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

15.16%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

16.09%

+6.26%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и SXR8.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.

2B7F.DE is categorized as Robotics, while SXR8.DE is S&P 500. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор