PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while SPPE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7D.DE returned 8.28%/yr vs 10.18%/yr for SPPE.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. 2B7D.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 7.47%.

2B7D.DE

1 день
1.23%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
7.51%
С начала года
13.89%
1 год
10.95%
3 года*
8.41%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

SPPE.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
6.71%
С начала года
7.47%
1 год
17.36%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		13.89%-8.12%21.75%-3.80%5.44%28.07%-0.37%29.93%-7.88%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		7.47%15.32%23.27%23.16%-21.71%28.53%15.02%27.80%-8.05%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and SPPE.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.31

The correlation between 2B7D.DE and SPPE.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

2B7D.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B7D.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.43

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.15

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.99

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

8.00

-5.31

2B7D.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPPE.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки SPPE.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-34.33%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.68%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.57%

-18.40%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-26.10%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.76%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.16%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и SPPE.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.98%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.23%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.13%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.06%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.59%

-1.97%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и SPPE.DE

2B7D.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и SPPE.DE

Ни 2B7D.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and SPPE.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7D.DE.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SPPE.DE is S&P 500. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 2B7D.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор