Сравнение 2B7D.DE с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
2B7D.DE и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B7D.DE и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 7.51% | -8.12% | 21.83% | -3.82% | 5.50% | 28.07% | -0.37% | 32.49% | -6.43% | -11.68% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.07% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%.
2B7D.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7D.DE и IWDA.AS
2B7D.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
2B7D.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
2B7D.DE
IWDA.AS
Сравнение 2B7D.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7D.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.75 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.69 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 14.30 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7D.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.75 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между 2B7D.DE и IWDA.AS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7D.DE и IWDA.AS
Ни 2B7D.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 2B7D.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B7D.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -33.63% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -13.21% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -21.59% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -3.99% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -4.28% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 1.66% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7D.DE и IWDA.AS
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B7D.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.35% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 8.21% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 15.95% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.10% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.04% | +1.87% |