Сравнение 2B7C.DE с ZPRG.DE
2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - 2B7C.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7C.DE returned 14.03%/yr vs 8.20%/yr for ZPRG.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7C.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7C.DE и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 14.66%.
2B7C.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 18.47% | 6.93% | 23.74% | 13.77% | -0.13% | 32.10% | -0.53% | 32.25% | -10.21% | -2.64% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 14.66% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.05% | 25.02% | -17.50% | 23.66% | -5.29% | 1.70% |
Correlation
The correlation between 2B7C.DE and ZPRG.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between 2B7C.DE and ZPRG.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7C.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
2B7C.DE
ZPRG.DE
Сравнение 2B7C.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B7C.DE | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.87 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 12.60 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B7C.DE и ZPRG.DE
Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.31%, примерно равная максимальной просадке ZPRG.DE в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7C.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -42.07% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -5.42% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -17.07% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.67% | -18.48% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | 0.00% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.53% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.67% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7C.DE и ZPRG.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7C.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.41% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 6.62% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 9.28% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 12.39% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 14.81% | +5.40% |
Сравнение комиссий 2B7C.DE и ZPRG.DE
2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7C.DE и ZPRG.DE
2B7C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.64% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
2B7C.DE and ZPRG.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
2B7C.DE is categorized as Industrials Equities, while ZPRG.DE is Global Equity Income. 2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 2B7C.DE and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7C.DE и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор