Сравнение 2B7C.DE с EFRW.DE
2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) and EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - 2B7C.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while EFRW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, 2B7C.DE returned 21.18% vs 17.03% for EFRW.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7C.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EFRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7C.DE и EFRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у EFRW.DE с доходностью 8.09%.
2B7C.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и EFRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 13.30% | 7.46% |
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
Correlation
The correlation between 2B7C.DE and EFRW.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between 2B7C.DE and EFRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7C.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск
2B7C.DE
EFRW.DE
Сравнение 2B7C.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7C.DE | EFRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.37 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.32 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7C.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.55 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7C.DE и EFRW.DE
Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и EFRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7C.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.33% | -7.12% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.12% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.35% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.03% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7C.DE и EFRW.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7C.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.64% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 7.67% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 10.91% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 11.32% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 11.32% | +8.03% |
Сравнение комиссий 2B7C.DE и EFRW.DE
2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFRW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7C.DE и EFRW.DE
Ни 2B7C.DE, ни EFRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B7C.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EFRW.DE.
2B7C.DE is categorized as Industrials Equities, while EFRW.DE is S&P 500. 2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.15% for 2B7C.DE and 0.17% for EFRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7C.DE и EFRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор