PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7A.DE с XDWU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7A.DE с XDWU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds - 2B7A.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while XDWU.DE tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 9.44%/yr vs 9.86%/yr for XDWU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 2B7A.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и XDWU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 5.92%.

2B7A.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.20%
3 года*
9.59%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

XDWU.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.92%
С начала года
5.92%
6 месяцев
5.19%
1 год
13.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и XDWU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		3.01%2.79%29.83%-11.29%8.44%28.42%-10.08%27.08%8.53%-7.26%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		5.92%11.38%19.82%-3.19%2.23%19.80%-4.88%25.27%6.79%-5.23%

Correlation

The correlation between 2B7A.DE and XDWU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.88

The correlation between 2B7A.DE and XDWU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с VPU2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VWRL.ASXDWU.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

2B7A.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7A.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7A.DEXDWU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.07

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.53

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.77

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

4.77

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7A.DE vs. XDWU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XDWU.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и XDWU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7A.DEXDWU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и XDWU.DE

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки XDWU.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и XDWU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7A.DEXDWU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-33.61%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.30%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-12.68%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-23.26%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-7.22%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-6.99%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.71%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и XDWU.DE

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7A.DEXDWU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.08%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.09%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

12.09%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.12%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.16%

+4.49%

Сравнение комиссий 2B7A.DE и XDWU.DE

2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и XDWU.DE

Ни 2B7A.DE, ни XDWU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 2B7A.DE and XDWU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 2B7A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.

2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 2B7A.DE and 0.25% for XDWU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и XDWU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор