Сравнение 2B7A.DE с LUTL.DE
2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) and LUTL.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist) are both Utilities Equities funds - 2B7A.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while LUTL.DE tracks the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 9.44%/yr vs 10.91%/yr for LUTL.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. 2B7A.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LUTL.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и LUTL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у LUTL.DE с доходностью 12.51%.
2B7A.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
LUTL.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и LUTL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 3.01% | 2.79% | 29.83% | -11.29% | 8.44% | 28.42% | -10.08% | 27.08% | 8.53% | -7.26% |
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 12.51% | 33.57% | 1.46% | 9.30% | -7.79% | 8.97% | 11.03% | 31.22% | 1.42% | 3.40% |
Correlation
The correlation between 2B7A.DE and LUTL.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7A.DE vs. LUTL.DE — Ранг доходности на риск
2B7A.DE
LUTL.DE
Сравнение 2B7A.DE c LUTL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7A.DE | LUTL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 9.96 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7A.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.75 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и LUTL.DE
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, примерно равная максимальной просадке LUTL.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и LUTL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7A.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -36.55% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.29% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -13.84% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -22.70% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.26% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -9.76% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.62% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и LUTL.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 5.01%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7A.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.83% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.85% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 14.86% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.19% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.13% | +2.52% |
Сравнение комиссий 2B7A.DE и LUTL.DE
2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LUTL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7A.DE и LUTL.DE
2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUTL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 3.42% | 3.85% | 5.40% | 0.00% | 4.30% | 3.61% | 3.16% | 3.63% | 4.15% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
2B7A.DE and LUTL.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LUTL.DE.
2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while LUTL.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for 2B7A.DE and 0.30% for LUTL.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и LUTL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор