PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2B7A.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7A.DE с IBCF.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7A.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while IBCF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 10.06%/yr vs 10.14%/yr for IBCF.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 2B7A.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 7.47%.

2B7A.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
7.32%
С начала года
9.60%
1 год
12.36%
3 года*
11.42%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
Всё время*
7.37%

IBCF.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.14%
С начала года
7.47%
1 год
17.20%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%
Всё время*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и IBCF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		9.60%2.87%29.81%-11.36%8.45%28.55%-10.10%27.16%8.45%-13.44%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		7.47%15.42%22.96%23.22%-21.84%28.52%14.47%27.12%-8.39%13.90%

Correlation

The correlation between 2B7A.DE and IBCF.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.26

The correlation between 2B7A.DE and IBCF.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с VPU2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с EFRW.DE

Доходность на риск

2B7A.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7A.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B7A.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.41

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.13

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.96

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

7.92

-5.27

2B7A.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IBCF.DE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и IBCF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7A.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-35.06%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.72%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-18.34%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-26.24%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.81%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-4.38%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.17%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и IBCF.DE

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7A.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.95%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.24%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.15%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.06%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.29%

+3.12%

Сравнение комиссий 2B7A.DE и IBCF.DE

2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и IBCF.DE

Ни 2B7A.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7A.DE and IBCF.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.

2B7A.DE is categorized as Utilities Equities, while IBCF.DE is S&P 500. 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for 2B7A.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор